Análise Econométrica de Série Temporal Sinistralidade Seguro de Vida - CONCLUSÃO

Analisando a série original, concluímos que se tratava de uma série temporal não estacionária. Sendo assim, optamos por realizar a primeira diferença na série a fim de torná-la estacionária.

Feito isso e analisando a FAC e FACP optamos por quatro modelos candidatos para a estimação da série: AR (1), MA (1) e ARMA (1,1) AR (com 12 defasagens específicas) MA(1). Dentre os candidatos, escolhemos o modelo AR (com 12 defasagens específicas) MA (1) pois foi aquele que apresentou o melhor resultado na análise dos resíduos, onde pode-se considerá-los como tendo uma distribuição ruído branco. Além disso, verificamos que este modelo apresentou os menores valores para os critérios AIC e BIC, sendo assim, os índices mais satisfatórios. Para os modelos selecionados efetuamos os testes de Ljung-Box, ARCH-LM e da normalidade, constatando que o modelo escolhido não apresentava correlação entre os resíduos, heterocedasticidade e ainda, possuía uma tendência de normalidade. Efetuamos a previsão dinâmica e estática do referido modelo, o qual, se observou que a mesma ficou semelhante a série original, tendo apenas os pontos outliers distantes da previsão, como já havíamos previsto anteriormente.

Através da realização deste trabalho foi possível um aprofundamento dos conhecimentos adquiridos em sala de aula, aprendendo a modelar uma série temporal na prática e também conhecendo o comportamento da sinistralidade do Seguro de Vida ao longo do tempo, verificando tendências e suas correlações. Adquirimos experiência no manuseio do Gretl e mais conhecimento dos dados relacionados a nossa área de atuação, a Ciências Atuarias.