Análise Econométrica de Série Temporal Sinistralidade Seguro de Vida - PREVISÃO

A previsão em séries temporais é utilizada na tentativa de se prever o futuro a partir de dados passados. Optamos por fazer a previsão da série escolhida com 5 passos à frente e um intervalo de confiança de 95%, utilizando como base 36 períodos de informação.

Sendo assim, utilizamos as previsões dinâmica e estática.

A diferença básica entre as previsões é que a previsão dinâmica utiliza um processo recursivo e a previsão estática só pode ser usada um passo à frente.

            5.1 Previsão Dinâmica

Realizamos a previsão dinâmica fora da amostra utilizando toda a amostra e outra previsão utilizando somente 85% dos dados. 

Previsão de toda a série

Previsão de 85% da série original

            Através do gráfico, notamos que os valores estimados estão próximos dos valores reais da série escolhida, apenas os outliers ficam muito distantes no gráfico. Percebemos também que a previsão para os valores próximos tendeu à média da série.

5.2 Previsão Estática

Nessa previsão, também efetuamos com o total da amostra e 85% da mesma.

Sendo assim, obtemos o seguinte resultado:

Previsão com 85% da amostra

Previsão com toda a amostra:

Através da previsão estática, observamos que a mesma ficou semelhante à série original. Apenas os outliers geraram “picos” no gráfico, porém, conforme explicamos no início do nosso trabalho, estes pontos poderiam interferir nas nossas previsões.